تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله ، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، روس...

تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله ، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، روس...

تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله ، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، رو...

در این پایان نامه ابتدا روی تابع حقیقی و اندازه پذیرfو دنباله افرازهایی روی [0,1 ]دنباله ی مجموع های تصادفی ریمان را تعریف می کنیم و نشان می دهیم وقتی نرم دنباله افرازها به صفر همگرا است ، دنباله ی مجموع های تصادفی ریمان تابع f در احتمال به انتگرال لبگ میل می کند. سپس انواع دیگر همگرایی را برای دنباله ی مجموع های تصادفی ریمان بررسی می کنیم.

This article has no abstract.

هدف ما در این‏ پایان نامه بررسی روش کوادراتور انتگرال با انتخاب تصادفی گره ها تحت عنوان روش کوادراتور انتگرال‏ تصادفی (riq) برای حل معادلات انتگرال از نوع ولترا می باشد. این روش برای غلبه بر محدودیت های روش کوادراتور انتگرال عمومی (giq) که در آن باید گره ها‎ در امتداد یک خط راست باشند‏، توسعه داده شده است.

در این پایان نامه روش جدید انتگرال گیری عددی تصادفی ‎(lr{riq})‎ یا به اصطلاح روش بدون شبکه بندی برای جواب های عددی معادلات انتگرال ولترای نوع دوم بسط داده شده است. روش ‎riq‎ بر روی تکنیک انتگرال گیری عددی تعمیم یافته ‎(giq)‎ پایه ریزی شده است و با تابع درونیابی کریجینگ مرتبط است، بطوریکه روش ‎riq‎ به عنوان یک بسط از روش ‎giq‎ مورد توجه قرار گرفته است. در روش ‎giq‎ دامنه محاسباتی منظم لازم است، ...

در این رساله نظریه مدل فضاهای احتمالاتی و متغییرهای تصادفی را در قالب منطق انتگرال ?l مورد مطالعه قرار می دهیم. مفهوم هایی از قبیل ناوابستگی احتمالاتی، تابع های توزیع متغیرهای تصادفی و فرآیندهای تصادفی را بررسی می کنیم. نشان می دهیم که بسیاری از مفهوم های احتمالاتی از جمله داشتن تابع توزیع (u)f، ناوابستگی احتمالاتی، ویژگی مارتینگل و فرآیند وینر در این منطق بنداشت پذیر هستند. همچنین اثباتی از قض...

?هدف از این پایان نامه، مطالعه قضیه تجزیه دوب-میر، ?-انتگرال تصادفی و فرمول ایتو برای فرآیندهای? تصادفی تعریف شده روی مقیاس زمان می باشد. نتایج به دست آمده را می توان به عنوان اولین تلاش? در جهت بررسی حسابان تصادفی روی مقیاس زمان در نظر گرفت. اقتصاد به عنوان علمی انتظام یافته،? ?دارای فرصتهای زیادی جهت به کار بستن نظریه مقیاس زمان می باشد. در این پایان نامه کاربردهای? ?مقیاس زمان در علم اقتصا...

در این پایان نامه، به بررسی معادلات دیفرانسیل تصادفی بر منیفلدها می پردازیم. سپس دو صورت عمده از معادلات دیفرانسیل تصادفی به فرم ایتو واستراتنویچ برمنیفلد را ارائه می کنیم. همچنین فیلتر کالمن-باسی که به برآورد بهینه از سیستم های خطی با نوفه گوسی می پردازد، را معرفی می کنیم. همچنین با توجه به نظریه مورد نیاز پیرامون بیان فیلتر کالمن-باسی، هندسه آن را مورد مطالعه قرارمی دهیم. مسئله برآورد بهینه ...